Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
نموذج إحصائى للتنبؤ بأقساط تأمينات السيارات:
المؤلف
نوار، عبدالله رمضان عبدالله.
هيئة الاعداد
باحث / عبدالله رمضان عبدالله نوار
مشرف / مدحت محمد عبدالعال
مشرف / عصام فوزى عزيز
مناقش / عصام فوزى عزيز
الموضوع
تامينات السيارات.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
207ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
المناهج وطرق تدريس اللغة العربية
تاريخ الإجازة
1/1/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التجارة - الاحصاء
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 207

from 207

المستخلص

يتعرض الشخص الطبيعى والاعتبارى للعديد من الأخطار مما يدفعه إلى إحدى مؤسسات التأمين لتتحمل عنه عبء الضرر الناتج من تحقق الخطر.
فإذا عرفنا مجتمع السيارات بأنه كل من يملك أو بحيازته سيارة نجد أن أفراد هذا المجتمع يتعرضون للعديد من الأخطار وهى:
1- السيارة معرضة لحادث سرقة أو سطو.
2- السيارة معرضة لوقوع حادث تصادم ( و / أو ) انقلاب.
3- السيارة معرضة لحدوث حادث حريق.
وتقوم شركة التأمين بإصلاح السيارة واعادتها إلي حالتها التى كانت عليها قبل وقوع حادث جزئي للسيارة ناتج من تحقق واحد أو أكثر من الأخطار السابقة أو إعطاء العميل القيمة السوقية للسيارة في حالة وقوع حادث هلاك كلى وفقا لبنود وشروط عقد التامين. وفى مقابل أداء هذه الخدمة تقوم شركة التأمين بتحصيل قسط الوثيقة والذي يمثل الإيراد الرئيسي لنشاطها. وفى الماضى وحتى عام 2000 كانت جميع الشركات المرخص لها بمزاولة المهنة تلتزم بأسعار موحدة تتم دراستها من خلال الاتحاد المصري للتأمين، ثم تتم الموافقة عليها من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية والتي لها الحق في التأكد من التزام جميع الشركات بالأسعار المحددة من خلال التفتيش الدوري على إصدارات الشركات، وذلك إعمالا للقانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالأشراف والرقابة على التامين.
وفى ابريل 2000 قامت كل شركة بوضع تعريفة أسعار خاصه بها وفقا لخبراتها وقدرتها التنافسية بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1981، كما قامت الهيئة بمراقبة النتائج الفعلية للشركات.
وفى ظل انفتاح السوق والمنافسة حدثت تغيرات سلبية في أسعار الخدمة، مما أثر تأثيرا بالغا على قيمة الأقساط المصدرة للعملاء، مما أظهر الحاجة لأهمية التنبؤ بالأقساط المصدرة من خلال دراسة مجموعة المتغيرات المستقلة التي تؤثر في الأقساط المصدرة، والتي تمثل الظاهرة محل الدراسة (المتغير التابع).
ثانيا: مشكلة الدراسة
أدت اتفاقية التعريفة والتجارة الدولية دخول سوق التامين المصرى للمنافسة العالمية نظرا للسماح لشركات تأمين أجنبية بالتواجد داخل السوق المصرى مثل شركة اليانز وشركة gig، مما جعل الشركات المحلية تتنافس بهدف الحفاظ على ما لديها من عملاء ومحاولة زيادة حجم حصتها من السوق وذلك بتخفيض سعر الخدمة التأمينيه أو طرح منتجات تامينية جديده. وقد أدى تخفيض الأسعار الى إنخفاض واضح فى قيمة الأقساط المصدرة دون إنخفاض مماثل فى التزامات الشركه تجاه حقوق حمله الوثائق، التزاما بكافة بنود وشروط وثائق التأمين المصدرة للعملاء.
ومن ملامح السنوات القليلة السابقة وجود مشاكل بالاقتصاد المصرى وعدم استقرار دخل المواطن والذى أثر سلبيا على شرائه للخدمات التأمينية وخاصة العملاء الأفراد بالاضافة لزيادة ملحوظة فى التعويضات المدفوعة نتيجة زيادة معدلات تحقق بعض الأخطار المرتبطة بالحالة الأمنية للبلاد مثل السرقة والسطو. مما أظهر أهمية الحاجة للتنبؤ بصافى قيمة الأقساط المصدرة للسيارات التكميلى (ملاكى، تجارى) حيث أن تلك الأقساط تمثل الإيراد الرئيسى لشركات التأمين.
ثالثا: هدف الدراسة
تهدف الدراسة الى:
1- تحديد المتغيرات المستقلة الأكثر تاثيرا على المتغير التابع (قيمة صافى الأقساط المصدرة للسيارات الملاكى) ومن ثم تقدير النموذج الإحصائى للتنبؤ بقيمة صافى الأقساط للسيارات الملاكى.
2- تحديد المتغيرات المستقلة الأكثر تاثيرا على المتغير التابع (صافى الأقساط المصدرة للسيارات التجارى وهى سيارات النقل، الاتوبيس، اتوبيس السياحة،........) ومن ثم تقدير النموذج الإحصائى للتنبؤ بقيمة صافى الأقساط المصدره للسيارات التجارى.
3- إلقاء الضوء على أهمية قيم المعاملات للمتغيرات المستقلة بنموذج الانحدار وأثر التغير فى قيم المتغيرات المستقلة على المتغير التابع أمام صانع القرار.
4- المقارنة بين النماذج الاحصائية المختلفة والناتجة من تطبيق الانحدار التدريجى والشبكات العصبية الاصطناعية واختيار افضلها والذى يعطى اقل قيمة لخطأ التنبؤ.
5- المقارنة بين الاهمية النسبية للمتغيرات المستقلة والناتجة من تطبيق الشبكات العصبية على كل من البيانات الخام والفرق الاول والفرق الثانى.
رابعا: أهمية الدراسة
يوجد بشركة قناة السويس للتامين وحدة متخصصة (المكتب الفنى) تقوم بإعداد الخطة السنوية لجميع إدارات الشركة ومنها الإدارة العامة لإصدار السيارات التكميلى، وتمثل الخطة السنوية التزاما على جميع العاملين بالإدارة لأن تحقيق الخطة له أثر إيجابى على دخل العاملين من مكافأت مالية والعكس. ويقوم المكتب الفنى كل عام بزيادة الخطة بنسبة عن الاصدارات الفعلية للعام السابق اعتمادا على الخبرة والتقدير الشخصى.
ومن هنا تظهر ضرورة وأهمية الحاجة للتنبؤ بقيمة صافى الأقساط المصدرة للسيارات التكميلى (ملاكى، تجارى) بأسلوب علمى يمكن الوثوق به من خلال تقدير نموذج إحصائى للتنبؤ بصافى الأقساط المصدرة.
خامسا: حدود الدراسة
تختص الدراسة بالتنبؤ بقيمة أقساط تامينات السيارات التكميلي لشركة قناة السويس للتأمين نظرا لتوافر البيانات اللازمة للدراسة (سنوية او ربع سنوية او شهرية). ومن الناحية التطبيقية تنقسم وثائق تامين السيارات التكميلى إلى وثائق تامين للسيارات الملاكى ووثائق تامين للسيارات التجارى ووثائق تامين للرخص تجاريه ووثائق تامين للموتوسيكل الا ان الاهمية النسبية لوثائق تامين كل من السيارات الملاكى والسيارات التجارى تتجاوزا نسبة 98% من قيم اقساط السيارات التكميلى وتزداد الاهمية النسبية للتنبؤ بهما عن باقى الانواع. والإطار الزمنى للبحث هو من عام 2007 الى عام 2013 وفقا لبيانات المتغيرات المستقلة التى تم الحصول عليها.
وتعتبر قيمة أقساط التأمين الإجبارى خارج حدود الدراسة لأنها نوع مستقل من تأمينات السيارات ولها حساب إيرادات ومصروفات مستقل أخر العام كما أن سعر وثيقة التامين الإجبارى محدد وفقا للقانون ولا يجوز زيادته باى حال من الأحوال بقرار داخلى من الشركة. كما ان الشركة تنتهج سياسة التوسع فى اصدارات الإجبارى منذ وقت قصير.
سادسا: الدراسات السابقة
1- شوقى سيف النصر سيد منصور، 1977، تسعير التأمين التكميلى للسيارات فى سوق جمهورية مصر العربية، رسالة دكتوراه. وتهدف الرسالة إلى الوصول لسعر مناسب لتأمين السيارات التكميلى ليعبر عن طبيعة الخطر المغطى تامينيا نظرا لأرتفاع معدل الخسارة وقد توصل الباحث فى رسالته لأسعار تعريفيه مقترحة وهى:
 السعر التامينى للسيارات الملاكى هو 4%
 السعر التامينى للسيارات النقل هو 3%.
 السعر التامينى للسيارات الاجرة هو 5.5%
هذا ويختلف موضوع الدراسة عن الرسالة بشكل جوهرى لان الرسالة تناقش عملية التسعير أما موضوع الدراسة فهو التنبؤ بقيمة صافى الأقساط المصدرة للسيارات الملاكى والتجارى.
2- على السيد عبده الديب، 1992، تسعير التأمين التكميلى للسيارات الخاصة فى جمهورية مصر العربية وفقا للعوامل المؤثرة فى درجة الخطر، رسالة دكتوراه.
وتهدف الرسالة إلى الوصول لنموذج لتسعير وثيقة التأمين التكميلى للسيارات الخاصة (ملاكى) من خلال تحليل تعويضات العملاء من محاور متعددة مثل الجنس، السن، سنة صنع السيارة، بلد المنشأ للسيارة. وقد توصل الباحث إلى أن الأسعار المطبقة غير كافية لعدم أهتمامها بتفاصيل العوامل المسببة للخطر.
هذا ويختلف موضوع الدراسة عن الرسالة بشكل جوهرى لان محور الرسالة هو تسعير وثيقة السيارات من خلال تحليل التعويضات وفقا للعوامل المسببة للخطر اما موضوع الدراسة فهو التنبؤ بقيمة صافى الاقساط المصدرة للسيارات الملاكى والتجارى.
3- هشام عبدالحميد السيد، 2002 نموذج إحصائى مقترح لتقدير الطلب على تأمينات الحياة بالتطبيق على شركات التامين بمصر، رسالة ماجستير.
تهدف الرسالة لدراسة العوامل الأكثر تاثيرا على الطلب لوثائق تامينات الحياة وتقدير لمعالم هذه المتغيرات مثل عدد السكان ومعدل المواليد، معدلات عقود الزواج، متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى، عدد المنتجين بسوق التامين المصرى.
هذا ويختلف موضوع الدراسة عن الرسالة حيث أن موضوع الرسالة هو تأمينات الحياة والتى تختلف تماما عن تأمينات الممتلكات والتى منها تامينات السيارات وأحد أهم هذه الاختلافات هو محور الزمن فوثائق تامينات الحياه طويلة الاجل وقد تمتد إلى ثلاثين عام أما وثائق تأمينات السيارات فان السمة الغالبه لها أنها تصدر لمدة سنة ثم تجدد.
هذا وقد استفاد الباحث من الرسالة باختياره احد المتغيرات المستقلة وهو عدد المنتجين (رجال التسوق) واضافته للمتغيرات المستقلة بالدراسة.




اولا مفهوم الخطر: حاول كثير من المهتمين بدراسة الخطر بمحاولات عديدة للوصول إلى تعريف واضح ومقبول للخطر وستتناول الدراسة التعريفات الأكثر إنتشارا.
كما أن رؤية الخطر تختلف كليا وجزئيا من منظور الفرد والمؤسسات بخلاف مؤسسات التامين من جهة، ومؤسسات التأمين من جهة أخرى.
1- تعريف الخطر من وجهة نظر الافراد والمؤسسات
1-1- الخطر: هو عدم التأكد من وقوع خساره معينه ( ).
وَيُعـْرف هذا التعريف بالتعريف التقليدى للخطر ولقد حصر التعريف الخطر فى جانب واحد فقط وهو عدم التأكد، أى أن التعريف ركز على الحاله المعنويه المصاحبه لمتخذ القرار نتيجة عدم كفايه ما لديه من معلومات أوعدم قدرته على التنبؤ بنتائج قراراته.
1-2- الخطر: احتمال وقوع خسارة ( ).
1-3- الخطر: الخساره الماديه المحتمله نتيجة وقوع حادث( ).
1-4- الخطر: الخساره الماديه المحتمله فى الثروه أو الدخل نتيجة وقوع حادث( ).
1-5- الخطر: الخساره الماديه المحتمله والخساره المعنويه التى يمكن قياسها نتيجة لوقوع حاث مع الأخذ فى الاعتبار جميع العوامل المساعده لوقوع الخسارة( ).
2- الخطر من وجهة نظر مؤسسات التامين
2-1- الخطر: هو الانحراف العكسى بين الخسائر الفعليه والخسائر المتوقعه( ).
ويمثل الخطر مقدار الزياده فى الخسائر الفعليه عن الخسائر التى سبق توقعها وأخذها فى الاعتبار عند تحصيل الأقساط.
وركز التعريف على أن تحقق الخسارة لا يمثل خطر، ولكن الخطر هو تجاوز الخساره المحققه عن الخساره المتوقعه، حيث أن الدور المحورى لمؤسسات التأمين هو دفع التعويضات وتغطية الخسائر المحققه للأفراد والشركات.
ونخلص مما سبق أنه على الرغم من المحاولات المتعدده لتعريف الخطر إلا أن الاستقرار على تعريف مقبول للخطر لم يتم وما تم الاتفاق عليه هو مجموعه من الشروط التى يجب توافرها فى أى تعريف للخطر وهى:( )
- أن يشتمل التعريف على عنصرى الخطر الأســاســيين: وهما الاحتمال والخساره.
- أن تكون الخساره المتوقعه ماديه حتى يمكن قياسها، وإذا وجدت الخساره المعنويه فيشترط أن تكون قابله للقياس.
ثانيا: المصطلحات المرتبطة بالخطر
هى مصطلحات تساعد على وضوح الصوره العامه للخطر وهى درجة الخطر، عبء الخطر، الحادث، مصدر(مسبب) الخطر، العوامل المساعده للخطر.
1- درجة الخطر: درجة الخطر هى قوة الخطر( ) ويربط البعض بين درجة الخطر وعدم التأكد ويرون أن العلاقه بينهما علاقه طردية فزيادة عدم التاكد تؤدى إلى زيادة درجة الخطر والعكس.
2- عبء الخطر: هو ما يحققه الخطر من عبء أو خسارة ماديه عند تحققه، أى تكلفة الإصلاح التلفيات وإعادة الممتلكات إلى الحالة التى كانت عليها قبل تحقق الخطر.
3- مصدر(مسبب) الخطر: مجموعه من الظواهر التى تؤدى إلى تحقق الخطر مثل الحريق، والسرقه. ودائما ما يرتبط الخطر بمسبباته فيقال خطر الحريق، وخطر السرقه.
4- العوامل المساعده للخطر: هى مجموعه من العوامل التى تزيد أوتقلل من درجة الخطر فهى قد تزيد أو تقلل من احتمال تحقق الخطر أو حجم الخساره المتوقعه أو كلاهما( ).
وتنقسم العوامل المساعده للخطر إلى عوامل مساعده للخطر ماديه وعوامل مساعده للخطر أخلاقيه.
5- الحادث: هو تحقق الخطر من خلال مسبباته ( ) فحادث تصادم السيارت يمثل تحقق خطر التصادم وحادث حريق بأحد المصانع يمثل تحقق خطر الحريق.
ويمكن تعريف الحادث بانه التحقق المادى لمسببات الخطر والتى ينتج عنها خسائر فعليه سواء تصيب الاشخاص او الممتلكات( ).
6- الخساره: النقص أو التلف الجزئى أو الكلى الذى يحدث للممتلكات نتيجة تحقق مسبب الخطر.
والخساره نوعان فهى إما خساره جزئيه أو خساره كليه.

ثالثا: تبويب الخطر
يمكن تبويب الخطر من زوايا متعدده كما يلى:
1- تبويب الخطر وفقا لنتائجه إلى أخطار معنويه وأخطار اقتصاديه ( )
1-1- الأخطار المعنويه: هى مجموعه من الأخطار تؤدى إلى خسائر معنويه عند تحققها، فهى لا تؤدى إلى خساره ماليه بصوره مباشره.
1-2- الاخطار الاقتصاديه: هى مجموعه من الأخطار ينتج عن تحقق مسبباتها أضرار وأعباء ماديه مثل خطر الحريق، وخطر السرقه.
وفى بعض الأحيان يحدث تداخل بين الأخطار المعنويه والأخطار الاقتصاديه وقد يكون أحدهما سببا للاخر ففى حالة وفاة الاب يحدث خساره معنويه نتيجة للعلاقه الحميمه بين الاب وأبنائه، وإذا كان الاب العائل الوحيد للاسره فان الوفاه تؤدى إلى خساره ماديه لانقطاع الدخل عن الأسره.
ويمكن تقسيم الأخطار الاقتصاديه إلى أخطار بحته وأخطار مضاربه.
1-2-1- أخطار المضاربه: مجموعه من الأخطار تؤدى إلى تحقق خساره أو ارباح اقتصاديه، فهى أخطار يخلقها الإنسان بنفسه ولنفسه. وأخطار المضاربه تعتبر جزء من النشاط الاقتصادى ويهتم بدراسة وتحليل أخطار المضاريه علوم المحاسبه والإداره والاقتصاد.
1-2-2- الأخطار البحته: مجموعة من الأخطار يؤدى تحققها إلى وجود خسائر مادية ولا تحمل أى احتمال لتحقق أرباح مثل خطر الحريق. ويهتم علم التأمين بدراسه مثل هذا النوع من الأخطار. وتنقسم الأخطار البحته إلى ثلاثة أنواع وهى أخطار الأشخاص وأخطار الممتلكات وأخطار المسئوليات.
2- تقسيم الأخطار إلى أخطار عامة وأخطار خاصة وفقا لاثر التحقق( )
2-1- الأخطار العامه: مجموعه من الأخطار يمتد تاثيرها إلى مجموعه كبيره من الوحدات مثل الظواهر الطبيعية (الزلازل، البراكين..).
2-2- الأخطار الخاصه: مجموعه من الأخطار ترتبط بشخص محدد أو مجموعه صغيره ولا يمتد تاثيرها إلى المجموعات الكبيره مثل أخطار الأشخاص والممتلكات والمسئوليات.
تناولت الدراسه فى الجزء السابق مفهوم الخطر والمصطلحات المرتبطه به والتبويبات المتعدده للخطر، وأن الخطر حقيقه عامه لا يمكن للأفراد والمؤسسات الهروب منها، لانه مرتبط وملازم لكافة الأنشطه الاقتصاديه المتنوعه مما يفرض على الأفراد والمؤسسات الأهتمام بدراسة كيفية إدراة الخطر بشكل علمى بهدف الحد من عدد مرات حدوثه والحد من اثاره، وأعبائه الماديه التى يتركها عند تحققه، وكذلك الوصول لأساليب علميه يمكن الاستعانه بها فى مواجهة الخطر بشكل يتناسب مع طبيعة نشاط كل مؤسسه.
هذا وسيتم مناقشة ادارة الخطر من خلال مناقشة ما يلى:
1-مفهوم إدارة الخطر
2-سياسات إدارة الخطر