الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 123 |  |  |
| | | from | 123 | | |
المستخلص
تناولت هذه الدراسة نبذة عن نماذج بوكس- جينكز” نماذج الانحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية” ARIMA (p,d,q)، حيث حظيت هذه النماذج باهتمام كبير في التنبؤ بالسلاسل الزمنية، حيث تعطي هذه النماذج تنبؤات لقيم السلسلة في فترات مستقبلية، إلا أن هذه النماذج تكون فيها قيمة الفروق d أعداد صحيحة ولا تأخذ الأعداد الكسرية في الاعتبار لذلك يعتبر هذا من قصور هذه الطريقة.
ومن ثم تناولت الدراسة عرض خطوات تحليل السلاسل الزمنية باستخدام نموذج الانحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية الكسرية ”نموذج السلاسل الزمنية ذات الذاكرة الطويلة”
ARFIMA (p, d, q) للتنبؤ بأحد مؤشرات البورصة المصرية ’’EGX30’’، وفي هذا النموذج نستطيع أخذ الفروق d بشكل كسري، ويشترط لتطبيق هذا النموذج أن تكون البيانات ذات ذاكرة طويلة.
تضمنت الدراسة عرضاً للطرق البيانية والحسابية المستخدمة في الكشف عن السلاسل الزمنية ذات الذاكرة الطويلة، ومراحل التعرف على نموذج الانحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية الكسرية وطرق التقدير المختلفة والاختبارات التشخيصية للتأكد من ملائمة النموذج، وتطبيق هذه الخطوات في الجانب العملي علي البيانات.
تهدف الدراسة الى إيجاد نموذج يمكن الاعتماد عليه في التنبؤ بأسعار مؤشر EGX30 بالبورصة المصرية وتوضيح خطوات بناء نموذج ARIMAوكذلك نموذج ARFIMA واختيار النموذج المناسب بداية من اختبار نوع السلسلة من حيث كونها قصيرة الذاكرة أو طويلة الذاكرة، وذلك من خلال دراسة سلسلة زمنية تشمل الفترة من 1 يناير 2015 إلي 31 ديسمبر 2017. وقد تطرقت الدراسة لطرق تقدير معلمة التكامل الكسري d والتي تم تقسيمها الى مجموعتين من الطرق ؛ الأولى طرق التقدير بمرحلة واحدة ، والثانية طرق التقدير بمرحلتين وهي التي تم استخدامها في الدراسة التطبيقية.
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن النموذج ARFIMA (1,0.27,0) يعد الأفضل مقارنة بنماذج ARFIMA بمعالم مختلفة وكذلك نماذج ARIMA التقليدية التي تم تقديرها واختبارها في هذه الدراسة.