الفهرس 
الاطار العام للدراسة
التوصياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 48 |  |  |
| | | from | 48 | | |
المستخلص
يهدف البحث الي دراسة اثر تطور القيود الرقابية علي اداء البنوك , حيث ان القيود الرقابية التي يفرضها البنك المركزي علي البنوك ومنها متطلبات راس المال والسيولة تهدف الي حماية النظام المصرفي عن طريق حفز المصارف علي الاستثمار بحكمة وهي عادة تعزز من راس مال البنك وتحسن من قدرة البنك علي مواجهة الصدمات وتقلل من الخسائر المحتمله التي قد يتعرض لها البنك , ومن ناحية اخري فإن الأفراط في القيود واللوائح قد يكون له اثار ضارة علي اداء البنوك خصوصا في مجال الربحية, حيث ان البنوك قد تضطر الي احتجاز قدر كبير من الارباح بغرض الوفاء بالقيود المفروضة الأمر الذي يؤدي الي تقليص نشاط البنك من حيث التوسع في منح الائتمان الذي يمثل مجال الاستثمار الأساسي في البنوك وكأن القيود الرقابية وبالرغم من اهميتها نوع من التكاليف التي يتحملها المصرف للقيام باعماله.
مشكلة البحث
في هذا البحث تم دراسة اثر تطور القيود الرقابية علي اداء البنوك حيث قام البنك المركزي بتخفيض نسبة الاحتياطي القانوني من 15% الي 14% في 10/2001 , وزيادة معيار كفاية راس المال من 8% الي 10% في بدايه عام 2003, وفي 6/2003 قام البنك المركزي بزيادة راس مال البنوك من 500 الف جنية الي 500 مليون جنية مع حد اقصي عام للتنفيذ بالاضافة الي تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني من 14% الي 12% في مارس 2012 ثم الي 10% في مايو 2012 ,بحيث يكون التغير في المتطلبات الرقابية المتمثلة في راس المال والسيولة يمثل المتغيرات المستقلة ومؤشرات جودة الاصول وجودة الادارة والربحية تمثل المتغيرات التابعة وذلك بالتطبيق علي 7 بنوك في الفترة من 2000 الي 2013.
بالاضافة الي دراسة اثر نسب راس المال والسيولة التي تحتفظ بها البنوك علي مؤشرات الاداء, وذلك لانه لوحظ ان الكثير من البنوك تحتفظ بنسب راس مال وسيولة اعلي من متطلبات راس المال والسيوله المفروضه من قبل البنك المركزي.وذلك لمعرفة هل نسب راس المال والسيولة التي تحتفظ بها البنوك سواء كانت المفروضة من قبل البنك المركزي او كان يحتفظ بها البنك لاغراض اخري لها تاثير علي الاداء المتمثل في جودة الاصول وجودة الادارة والربحية, وذلك بالتطبيق علي عينة من 10 بنوك للفترم من 2003 الي 2011.
فرضيات الدراسة
1. الفرضيات المتعلقة بتأثير التغير في متطلبات راس المال علي الأداء .
- لا يوجد تأثير جوهري للتغير في معيار كفاية رأس المال علي جودة الأصول.
- لا يوجد تأثير جوهري للتغير في معيار كفاية رأس المال علي جود الإدارة .
- لا يوجد تأثير جوهري للتغير في معيار كفاية رأس المال علي الربحية.
2. الفرضيات المتعلقة بتأثير التغير في متطلبات السيولة علي الأداء .
- لايوجد تأثير جوهري للتغير في متطلبات السيولة علي جودة الأصول.
- لايوجد تأثير جوهري للتغير في متطلبات السيولة علي جودة الإدارة .
- لايوجد تأثير جوهري للتغير في متطلبات السيولة علي الربحية.
3. الفرضيات المتعلقة بتاثير نسب راس المال, ونسب السيولة القانونية, ونسب الاحتياطي القانوني علي الاداء.
- لا يوجد تاثير جوهري لمقاييس راس المال ومقاييس السيولة القانونية ومقاييس الاحتياطي القانوني علي جودة الأصول.
- لا يوجد تاثير جوهري لمقاييس راس المال ومقاييس السيولة القانونية ومقاييس الاحتياطي القانوني علي جودة الإدارة .
- لا يوجد تاثير جوهري لمقاييس راس المال ومقاييس السيولة القانونية ومقاييس الاحتياطي القانوني علي الربحية.
هدف البحث
التاكد من مدي سلامة فروض البحث من عدمة وذلك من خلال تحديد طبيعة العلاقة بين القيود الرقابية وبين اداء البنوك.
اهمية البحث
وتتمثل أهمية البحث في أن موضوع الرقابة المصرفية يتميز بقلة المراجع العربية , مما يساهم في تعزيز المراجع العربية ببحث جديد عن الرقابة وأهميتها وتطورها في القطاع المصرفي المصري, بالإضافة إلي أهمية البحث علي المستوي التطبيقي والتي تتمثل في المساهمة في بحث ودراسة اثر زيادة القيود الرقابية علي أداء البنوك.
منهجية الدراسة
لاختبار الفرض الاول والثاني تم الاعتماد علي عينة من 7 بنوك وذلك للفترة من عام 2000 الي 2012, وتم استخدام الاسلوب الاحصائي paired sample t- test للمتغيرات التي تتبع التوزيع الطبيعي, واستخدام تحليلWilcoxon signed rank test للمتغيرات التي لا تتبع التوزيع الطبيعي, وذلك لمعرفة اذا كانت هناك فروق جوهرية بين الفترة قبل التغير في المتطلبات الرقابية وبعدها .
ولاختبار الفرض الثالث تم الاعتماد علي عينة من 10 بنوك وذلك للفترة من 2003 الي 2011, وتم الاعتماد علي اسلوب تحليل الانحدار المتعدد multiple regression analysis وذلك لدراسة العلاقة بين المتغيرات التابعة والمتغيرات المستقلة وذلك في شكلين وهما التحليل القطاعي للبيانات وتحليل السلاسل الزمية .
النتائج
لا يوجد فروق جوهرية قبل وبعد التغير فى متطلبات رأس المال.
لا يوجد فروق جوهرية باستثناء نسبة مخصص القروض إلى إجمالي القروض قبل وبعد التغير فى متطلبات الأحتياطي القانوني. (تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني من 15 % الي 14%)
لا يوجد فروق جوهرية في أي من النسب المستخدمة قبل وبعد التغير فى متطلبات الأحتياطي القانوني. (تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني من 14 % الي 10%)
وجود علاقة طردية بين نسبة رأس المال الي الودائع (x3) كمتغير مستقل وبين نسبة الاصول الخطرة الي الاصول (y3) كمتغير تابع, ووجود علاقة عكسية بين نسبة النقدية وما فى حكمها الي الودائع (x5) كمتغير مستقل وبين وبين نسبة الاصول الخطرة الي الاصول (y3) كمتغير تابع.
ووجود علاقة عكسية بين نسبة رأس المال إلي الأصول الخطرة (x2)متغير مستقل ومعدل العائد على الملكية (Y5) كمتغير تابع.