Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
بناء نموذج سلاسل ماركوف متعدد المتغيرات ذات الرتبه العليا لتحليل السلاسل الزمنيه و التنبؤ بها :
المؤلف
الشهاوى، احمد محمد احمد انور.
الموضوع
الإحصاء التطبيقي.
تاريخ النشر
2012.
عدد الصفحات
140ص. :
مكان الإجازة
اتحاد مكتبات الجامعات المصرية -
الفهرس
Only 14 pages are availabe for public view

from 157

from 157

Abstract

تستخدم نماذج سلاسل ماركوف بشكل واسع فى بناء نماذج للعديد من الأنظمة العملية مثل أنظمة صفوف الانتظار وأنظمة التصنيع وأنظمة المخزون ، كما تلعب دورا فعالا فى بناء نماذج للسلاسل الزمنية ”أو متتابعات البيانات التصنيفية ”، وتكون نماذج سلاسل ماركوف المستخدمة عادة من الرتبة الأولى وتتعامل مع سلسلة زمنية واحدة ، ومع ذلك يوجد العديد من المواقف التى قد نحتاج فيها إلى استخدام نماذج تتناول الاعتماد على فجوات زمنية أكثر أو تتعامل مع أكثر من سلسلة زمنية .
تهدف هذه الدراسة إلى بناء نموذج سلاسل ماركوف متعددة المتغيرات ذات الرتبة العليا يحتوى على عدد معلمات أقل من النموذج التقليدى ،لتحليل عدد من السلاسل الزمنية والتنبؤ بها ،كما تعرض طرق تقدير فعالة لمعلمات هذا النموذج، وفيها تم تطبيق رتب مختلفة من النموذج المقترح على مجموعتين من البيانات”شهرية وأسبوعية”للتغيرات فى أسعار صرف (أسعار بيع ) ثلاث عملات رئيسية هى الدولار الأمريكى واليورو الأوروبى والجنيه الاستيرلينى فى جمهورية مصر العربية خلال الفترة من أبريل1999 إلى أبريل 2012.
وقد تبين أن النموذج ذات الرتبة الثالثة هو الأفضل فى التنبؤ بكل من التغيرات الأسبوعية والشهرية ؛ إذ أنه يحقق أعلى كفاءة تنبؤ للعملات الثلاثة معا فى كلتا الحالتين ، وتوصلت الدراسة من مقارنة نتائج مجموعتى البيانات إلى أفضلية تطبيق النموذج على البيانات التى تعبر عن التغيرات الشهرية فى أسعار الصرف ، كما اتضح من استخدام نماذج سلاسل ماركوف متعددة المتغيرات إلى أى درجة تؤثر التغيرات الأسبوعية (الشهرية ) فى أسعار صرف العملات الثلاثة فى جمهورية مصر العربية فى بعضها البعض .