الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يهدف البحث الى بناء نموذج الانحدار الذاتي - المتوسط المتحرك الدوري Periodic Autoregressive Moving Average(PARMA) الامثل لنمذجة التقلبات الموسمية في الوسط والانحراف المعياري وهيكل الارتباط، كما يهدف الى تقليل عدد معالم النموذج المُقدر من خلال تقدير المعالم لنموذج PARMA باستخدام تحويلة فورير المتقطعة Discrete Fourier Transform. كذلك تهدف الدراسة الى بناء نموذج GARCH الدوري المختلط (M-PGARCH) Mixture periodic Generalized Autoregressive Conditionally Heteroscedastic لنمذجة التقلبات الدورية من أجل التقاط النمط الدوري في التباين والتغيرات المفاجئة للنظام والتفرطح والانحراف الزائد بالإضافة الى تحسين نموذجPGARCH عن طريق نمذجة k من عمليات التقلب الدورية على التوازي وذلك باستخدام نموذج M-PGARCH. كما يهدف البحث الى تحسين وصف البيانات المالية عن طريق استخدام نموذج PARMA مع نموذج M-PGARCH لالتقاط التقلبات الخطية وغير الخطية وفحص التقلبات الدورية للتباين المشروط وغير المشروط. وقد تم استخدام البيانات التاريخية الشهرية والاسبوعية لسعر صرف الجنية المصري مقابل الدولار الامريكي لما لبيانات اسعار الصرف من اهمية كبيرة على الاقتصاد بشكل عام وكذلك لطبيعة تقلباتها الدورية والتي تمثل مشكلة يسعى البحث لحلها. وأشارت النتائج الى أن نموذج M-PGARCH قادر على التقاط التغيرات المفاجئة في التباين بشكل جيد وبشكل أكثر مرونة وأكثر اختزالاًparsimonious . وبالمقارنة بين استخدام نموذج PARMA فقط لوصف البيانات وبين استخدام نموذج PARMA مع نموذج M-PGARCH نلاحظ أن نموذج PARMA كان ينقصه الوصف الدقيق للتغيرات الدورية في البواقي والتي لم تكن ساكنة، خاصة مع البيانات المالية. ان استخدام نموذج M-PGARCH مع نموذج PARMA يمنحه ميزه اضافية وهي القدرة على التقاط تلك التغيرات والتقلبات الدورية في البواقي وهذا ما استطاع نموذج M-PGARCH تطبيقه بشكل جيد وكذلك وصف الخليط الدوري لتلك التقلبات بشكل دقيق مما يسمح لنا بفهم أعمق لطبيعة البيانات المالية المستهدفة. |