الفهرس 
الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 163 |  |  |
| | | from | 163 | | |
المستخلص
تبحث الدراسة تأثير تقلبات سعر الصرف على تقلبات أسعار الأسهم، باعتبار سعر الصرف متغير مستقل، وبالاعتماد علي متغيرات سعر الفائدة ومعدل التضخم كمتغيرات تفسيرية، وبالتطبيق علي اربع دول هم كندا، انجلت ا ر، نيجيريا ومصر. في الفترة من يناير 2008 حتي ديسمبر 2021 ، وقد توصلت الى معنوية سعر ،Autoregressive Distributed Lag (ARDL) الدراسة من خلال استخدام نموذج الفائدة في الأجل القصير وعدم معنوية المتغيرات المدروسة في الأجل الطويل في المملكة المتحدة، بينما في كندا كانت المعنوية لمتغيري التضخم والفائدة في الأجل القصير، وعلي مستوي الدول النامية اشارت نتائج نيجريا الي عدم معنوية المتغيرات في الأجل القصير، بينما في الاجل الطويل تبين معنوية كلا من سعري الفائدة والصرف. وفي مصر كان متغيري التضخم وسعري الفائدة والصرف معنويين في الأجل القصير وكان التضخم وسعر الصرف معنويين في الاجل الطويل، كما تبين أن أحداث يناير 2011 كان لها تأثير ستلبي على أداء سوق الأسهم المصري، بينما كان لمتغير الإصلاح الاقتصادي تأثير إيجابي والعكس أثناء انتشار جائحة كورونا في مصر.