الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 141 |  |  |
| | | from | 141 | | |
المستخلص
يهدف البحث إلى دراسة النماذج المالية الحديثة المستخدمة في تسعير التأمينات العامة، والمقارنة بين هذه النماذج واقتراح انسبها للتطبيق في سوق التأمين المصري ، وتضمن هذه الدراسة ثلاثة فصول الفصل الأول : يتضمن طبيعة وخصائص وثائق التأمينات العامة و الطرق التقليدية لتسعيرها، وأيضا عرضا للنماذج المالية المستخدمة في تسعير وثائق التأمينات العامة الفصل الثاني : يتضمن دراسة وتطبيق لأربعة نماذج مالية لتسعير وثائق التأمينات العامة وهم نموذج تسعير الأصول الرأسمالية capital asset pricing model (CAPM) نموذج (CAPM Chen) نموذج (Rubinstein-Leland ””R-L”” Model). نموذج (Risk-Free Pricing Model). الفصل الثالث : يتضمن دراسة وتطبيق نموذج تسعير الخيارات black and scholes مع تعديل النموذج بإستبدال الجزء الخاص بتوزيع البيانات - الذي يعتمد علي التوزيع الطبيعي - بالنموذج الذي اقترحه العالم landsman وذلك ليتم توفيق النموذج مع طبيعة البيانات الخاصة بوثائق التأمين. وقد توصلت الدراسة إلى أن جميع الشركات حققت فائض تأميني عالٍ طوال فترة الدراسة، وتبين وجود مغالاه في الأقساط المحصلة من المؤمن لهم، وتبين أفضلية النماذج المالية في تحديد السعر العادل لوثائق التأمين. وأوصت الدراسة شركات التأمين بمراجعة أسعار الخدمات التأمينية باستمرار، وإستخدام النماذج المالية الحديثة في تسعير وثائق التأمين.