الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 97 |  |  |
| | | from | 97 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة إلى مساعدة البنوك فى تحديد أفضل الطرق التى تعطى تقديرات دقيقة لمخاطر السوق فى البنوك، وتتمثل تلك المخاطر في مخاطر تغيير أسعار صرف العملات لدى البنك ومخاطر تغيير أسعار الفائدة. تركز الدراسة على تقدير مخاطر السوق في البنوك باستخدام النماذج الداخلية عن طريق استخدام مقياس القيمة المعرضة للخطر ومقياس العجز المتوقع باستخدام ثلاث طرق، وهى طريقة البيانات التاريخية والطريقة شبه المعلمية والطريقة المعلمية. تم الاعتماد على بيانات الأسعار اليومية لأسعار صرف الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني لبنوك عينة الدراسة المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية، كما تم الاعتماد على بيانات متوسى أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري. تم اختبار دقة نتائج تقدير مخاطر السوق باستخدام . KTUFF الاختبار القبلي عن طريق تحديد عدد الانحرافات عن التقديرات واستخدام اختبار الدراسة إلى أن الطرق المعلمية هى أدق الطرق المستخدمة في تقدير مخاطر السوق، كما أظهر مقياس العجز المتوقع تفوقا على مقياس القيمة المعرضة للخطر.