الفهرس 
اولا مفهوم كفاءة سوق راس المال
منهجية البحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 136 |  |  |
| | | from | 136 | | |
المستخلص
فى ضوء الجدل الذى يدور حول افتراضات نموذج تسعير الاصول الرأسمالية وظهور مجموعة تشوهات تعكس حيود اسواق لرأس المال عن هذه الافتراضات مثال ذلك تأثير الحجم وتأثير القيمة وتأثير التوقيت كانت مشكلة البحث هى هل تتطابق عملية تسعير الاسهم بالسوق المصرى مع نموذج تسعير الاصول الرأسمالية وفى حالة عدم التطابق هل تعطى التشوهات قوة تفسيرية اضافية للعوائد المتوقعة مقارنة بنموذج تسعير الاصول الرأسمالية؟ وباختبار فروض البحث باستخدام الاساليب الاحصائية بالتطبيق على سوق الاسهم المصرية (تم استخدام مؤشر EGX30) خلال الفترة من عام2005 حتى عام2010 توصلت الباحثة الى ان سلوك سوق الاسهم المصرية لاتتطابق مع نموذج تسعير الاصول الرأسمالية كما ان مجموعة التشوهات المختارة اعطت قوة تفسيرية اضافية للعائد المتوقع بالسوق المصرى.